Nota della Redazione: oggi diamo spazio a Davide B. Uno dei più affezionati e convinti utilizzatori del mio TS su MiniFIB / FIB. Come richiesto sul Forum, con questo Guest Post vi racconterà la sua esperienza su Multicharts. E di come lo utilizza anche per automatizzare l'esecuzione dei nostri Segnali. Questo Articolo non rappresenta in alcun modo un nostro endorsement o pubblicità a Multicharts o ai Brokers menzionati da Davide. Con i quali allo stato NON intratteniamo alcun rapporto commerciale.
Premessa
Ciao, mi chiamo Davide e trado i mercati finanziari ormai da diversi anni.
Lo strumento che uso in tal senso è Multicharts, perché lo ritengo uno tra i più validi software di trading professionale per i traders privati. E perché la persona, nonché amico, che mi ha iniziato al trading meccanico, era ed è un esperto di tale “attrezzo”.
Non sono un informatico, pertanto non sarò in grado di entrare nei meandri della tecnologia alla base di Multicharts, come potrebbe certamente fare Stefano. Semplicemente darò una descrizione e magari qualche consiglio sulla base della mia esperienza di utente.
Comincio col dire che si tratta di uno strumento ”evoluto”, e come tale va considerato. In primo luogo perché la licenza “lifetime” costa circa 1500 $. Possono essere pochi per chi ne fa un uso continuativo e professionale. Ma troppi per chi lo usa saltuariamente, magari per fare le stesse cose che farebbe gratuitamente con qualsiasi piattaforma basica di un broker. Pertanto a mio modo di vedere deve essere visto come un punto di arrivo per un trader. Non certo un punto di inizio. E questo, nel caso abbia un'operatività complessa e magari diversificata, che renderebbe troppo pericolosa e/o stressante l'operatività tradizionale. Tenevo a fare questa precisazione. Non vorrei che dai miei commenti sul forum fosse trapelata un’immagine semplicistica e fuorviante di cosa sia e a cosa serva questo strumento.
Il Trading Automatico e l'eliminazione dell'EGO
Fatta questa doverosa premessa, devo però anche dire che Multicharts mi ha cambiato la vita. Consentendomi di raggiungere uno dei traguardi più ambiti nel trading: la totale eliminazione dell’EGO dall’equazione. E di conseguenza una disciplina operativa che nel trading “manuale” è difficilissima da raggiungere. Se non impossibile.
Ma partiamo dal principio. Multicharts è a tutti gli effetti una piattaforma di analisi. Avente però diverse peculiarità che la rendono strumento fondamentale per una determinata categoria di traders. Al pari di altri strumenti analoghi presenti sul mercato, sui quali non mi soffermo in questa sede.
Innanzitutto non “appartiene” ad un broker, ma può essere connesso dall’utente a diversi brokers. I principali e più noti sono: IWBank e Webank tra gli italiani, poi Interactive Brokers, AvaTrade, LMAX, Dukascopy, FXCM e altri. Può anche essere connesso a diversi fornitori di dati, serie storiche e realtime, al fine di ottenere la base per testare e validare proprie strategie.
Creazione e Backtest di Trading Systems con Multicharts
E qui viene la parte più importante. Perché la funzione principale di Multicharts, quella per la quale vale la pena usarlo, è proprio la creazione, backtest e validazione di trading systems. Un trading system non è altro che una strategia derivante dall’osservazione dei mercati, la quale viene “scritta” (Multicharts usa un linguaggio chiamato “Power Language”). E poi viene testata sul passato per vedere se avrebbe funzionato. Dopodiché, in caso affermativo, viene validata. Ovvero, attraverso dei test si va a verificare se, e in quale misura, è “probabile” che tale strategia possa continuare a performare positivamente in futuro.
Una volta scritto, testato e validato, il sistema può essere messo al lavoro in automatico. Nel senso che Multicharts esegue direttamente la strategia in autonomia. Senza bisogno di conferme o di altro intervento umano, fatti salvi ovviamente i necessari controlli periodici. Cioè verificare la connessione, ”l'aggancio” della strategia, etc. Ma immagino che nessuno mai possa sognarsi di connettere un trading system automatico, e poi dimenticarsene senza effettuare controlli!!
Multicharts: approccio totalmente Automatico, oppure no?
Su quest’ultimo punto, spesso il popolo dei traders meccanici si divide. Perché alcuni (come il sottoscritto) salutano con entusiasmo la possibilità di estraniarsi dall’arena del realtime, se non per controllare che i sistemi siano accesi. Altri preferiscono essere ancora loro a pigiare i pulsanti “Buy” e “Sell”, perché ritengono che una certa componente discrezionale possa aggiungere qualcosa alle strategie. Quindi attendono il segnale generato dalla strategia automatica ma poi lo eseguono, o non lo eseguono, loro stessi.
Personalmente sono convinto che una volta testata e validata, una strategia debba essere eseguita con la classica “benda sugli occhi”. Quindi senza la benché minima componente “personale”. Ma sicuramente esistono traders esperti che con la loro sensibilità riescono a filtrare ulteriormente i loro ts. Rendendoli ancora più performanti e profittevoli. È altrettanto certo che per fare ciò ci voglia una grandissima esperienza. Altrimenti il rischio è di rovinare il ts stesso, ripiombando a tutti gli effetti nell’emotività del discrezionale.
Il Multitasking di Multicharts
Altro aspetto fondamentale di Multicharts (o, ripeto, di altri software analoghi) è certamente quello di poter eseguire contemporaneamente un grande numero di strategie. Su mercati, time frames e strumenti finanziari diversi, e tutti quanti con la stessa inflessibile efficienza ed imparzialità. Io personalmente nel momento in cui scrivo ho collegati una ventina di trading systems, tra futures italiani (fib e minifib), europei, americani e forex. Non voglio entrare nel merito di strategie diversificate, portafogli di trading systems e money management. Ma risulta evidente che una tale diversificazione non sarebbe senz’altro possibile senza una gestione completamente automatizzata dei sistemi stessi.
Multicharts: come automatizzare l'esecuzione dei Segnali del TS "Zen Trader"
Passo a rispondere alla domanda specifica sul TS di Stefano (Zen Trader), dell’utente che ha richiesto delucidazioni su Multicharts. Anche se credo di aver già risposto con quanto scritto sopra. Infatti è assolutamente possibile programmare un semplicissimo codice di poche righe per l’esecuzione del segnale, dopo averlo ricevuto da Stefano. È piuttosto semplice. Perché non occorre programmare la strategia in sé stessa, e quindi gli indicatori proprietari che ne sono alla base e da cui derivano i segnali. Ma solo, appunto, l’esecuzione dei segnali stessi. E assolutamente non bisogna riscriverlo tutte le volte, in quanto il codice resta lo stesso. Si aggiorneranno solamente gli input corrispondenti al livello del segnale, alla direzione (long/short) e alla tipologia di ingresso (ingresso o reverse).
Occhio al Drawdown
Una considerazione sulle implicazioni del trading automatico, al fine di non dare la sensazione che sia semplice o immediato. Anche tralasciando la necessaria preparazione, lo studio del linguaggio, la conoscenza approfondita del trading e dei mercati su cui si intende operare, e una discreta preparazione di base sulle macchine su cui gira la piattaforma... il trading automatico non è assolutamente immune da insidie emotive o psicologiche.
Infatti non è che, dato che la macchina esegue le strategie da sola, tutto sia facile e da domani si inizi a guadagnare facilmente. Ci vuole notevole esperienza! Sia per sopportare gli inevitabili momenti negativi di un sistema o di più sistemi (se ne girano diversi contemporaneamente). Sia per saper valutare con efficienza e imparzialità se e quando un sistema automatico vada disattivato. Quel che invece accade solitamente è che al primo Drawdown si “stacca” il sistema, salvo poi vederlo ripartire più forte di prima. Mentre non lo si stacca quando effettivamente magari il mercato è cambiato e il sistema non funziona più a dovere.
I pericoli dell'OverFitting (anche qui, niente "pasti gratis")
Senza poi parlare di overfitting, che tra tutti è l’errore più comune commesso dai neofiti del trading automatico. Consiste nell’ancorare il sistema a tali e tante di quelle variabili “su misura”, che il ts sfoggerà uno splendido andamento sui dati passati. Ma non avrà chance di funzionare in futuro, come un vestito troppo aderente che smette di andarti bene non appena metti su un chiletto. E qui il discorso sarebbe infinito, ma non credo sia questo il contesto per entrare in questi argomenti. Mi preme far “passare” il concetto che il trading automatico libera il trader da una grossa parte di componente emotiva e dal proprio EGO. Ma anche in questo ambito, come in tutti gli altri del trading, “non esistono pasti gratis”. Ogni successo e/o traguardo raggiunto è frutto di sacrificio e lavoro intenso.
Conclusioni
Insomma, per concludere direi sì a Multicharts. Ma con la dovuta cautela e coscienza delle implicazioni che ne derivano. Spero che questo contributo possa essere utile a chi sta pensando di fare un passo in questa direzione, ma non ha idee chiare in merito.
Una doverosa precisazione
Sono a disposizione sul Forum per eventuali domande o chiarimenti. Data la leale collaborazione e il rispetto professionale nei confronti di Stefano e del suo sito, una doverosa precisazione. Intendo chiarire che il presente articolo non intende in alcun modo essere di “propaganda” nei confronti miei o dei miei trading systems. I cui segnali, per inciso, in ogni caso non sono disponibili né in vendita, né in alcun altro modo, A NESSUNO, PER NESSUN MOTIVO.
Davide B.
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